农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资
基金
基金惩处东说念主:农银汇理基金惩处有限公司
基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司
论述送出日历:2024 年 10 月 24 日
农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度论述
§1 要紧提醒
基金惩处东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵寓不存在失误纪录、误导性述说或要紧遗漏,
并对其实质的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带株连。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司笔据本基金合同法例,于 2024 年 10 月 22 日复核了本
论述中的财务所在、净值弘扬和投资组合论述等实质,保证复核实质不存在失误纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金惩处东说念主高兴以忠实信用、费力尽职的原则惩处和应用基金金钱,但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险,投资者在作出投资有策画前应仔细阅读本
基金的招募诠释书。
本论述中财务贵寓未经审计。
本论述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具好像
基金简称 农银中证 1000 指数增强
基金主代码 017323
基金运作花式 条约型绽开式
基金合同收效日 2023 年 7 月 18 日
论述期末基金份额总数 46,676,299.64 份
投资所在 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有
效追踪的基础上,通过数目化及基本面选股方法进行
积极的组合惩处和风险禁止,力务终了越过标的指数
的功绩弘扬,本基金勉力禁止基金净值增长率与功绩
比拟基准之间的日均追踪偏离度的十足值不向上
投资策略 本基金算作指数增强型基金,以追踪中证 1000 指数为
主,一般情况下保合手各种金钱树立的基本踏实,与此
同期,将从宏不雅面、策略面、基本面和资金面等四个
纬度进行概述分析,笔据商场情况在本基金的投资范
围内进行禁止动态树立,在禁止基金追踪粗放的前提
下,通过数目化方法对基本面的深远参谋谋求基金在
偏离风险及逾额收益间的最好树立。
策略。2、债券投资策略。3、金钱守旧证券投资策
略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股
指期货投资策略。
功绩比拟基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)
×5%
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风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于搀杂
型基金、债券型基金与货币商场基金。同期,本基金
为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所
代表的证券商场同样的风险收益特征。
基金惩处东说念主 农银汇理基金惩处有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交游代码 017323 017324
论述期末下属分级基金的份额总数 28,749,335.31 份 17,926,964.33 份
§3 主要财务所在和基金净值弘扬
单元:东说念主民币元
主要财务所在 论述期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
注:1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除联系用度后的余额,本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
农银中证 1000 指数增强 A
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
循序差② 准收益率③
准差④
已往三个月 15.37% 1.75% 15.79% 2.00% -0.42% -0.25%
已往六个月 8.37% 1.51% 4.77% 1.75% 3.60% -0.24%
已往一年 -0.45% 1.46% -5.60% 1.73% 5.15% -0.27%
自基金合同 -0.30% 1.32% -11.62% 1.62% 11.32% -0.30%
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收效起于今
农银中证 1000 指数增强 C
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
循序差② 准收益率③
准差④
已往三个月 15.24% 1.75% 15.79% 2.00% -0.55% -0.25%
已往六个月 8.15% 1.51% 4.77% 1.75% 3.38% -0.24%
已往一年 -0.85% 1.46% -5.60% 1.73% 4.75% -0.27%
自基金合同
-0.78% 1.32% -11.62% 1.62% 10.84% -0.30%
收效起于今
率变动的比拟
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注:本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱的 80%,投资于标的指数成份股过头备选成份股
的比例不低于非现款基金金钱的 80%。本基金建仓期为基金合同收效日(2023 年 7 月 18 日)起 6
个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同法例的投资比例。
§4 惩处东说念主论述
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 诠释
任职日历 离任日历 年限
硕士,具有证券从业经历。历任长信基
金惩处公司金融工程参谋员、农银汇理
本基金的 2023 年 7 月
宋永安 - 17 年 基金惩处公司参谋员、农银汇理基金管
基金司理 18 日
理公司基金司理助理。现任农银汇理基
金惩处公司基金司理。
论述期末,本基金基金司理不存在兼任私募金钱惩处无间投资司理的情况。
本论述期内,本基金惩处东说念主严格效用《证券投资基金法》和其他关联法律法例、基金合同的
联系法例,依照忠实信用、费力尽职、安全高效的原则惩处和应用基金金钱,莫得挫伤基金份额
合手有东说念主利益的行动。
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论述期内,本基金惩处东说念主严格奉行了《证券投资基金惩处公司公道交游轨制换取意见》等法
规和公司里面公道交游轨制的法例,通过系统和东说念主工等花式在各循序严格禁止交游公道奉行,确
保旗下惩处的系数投资组合得到公道对待。
论述期内未发现本基金存在十分交游行动。
论述期内,系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未向上
该证券当日成交量的 5%。
本论述期内,进行基金平方交游和操作操作,针对商场偏弱的气象,本基金给与符合偏低低
仓位的策略。增强方面笔据多因子策略进行了组合操作,举座看,对商场的走势判断基本正
确 ,三级季度商场前期基本上处于颠簸下降的经由,季末大涨,基金的操作也获取了部分逾额
收益。
本基金算作一只投资于中证 1000 指数的指数增强型家具,咱们将坚合手指数被迫化投资理
念,同期通过应用定量分析手艺,联结基本面分析,在禁止基金的追踪粗放的前提下,赢得向上
标的指数的收益率,从而为投资者提供一个增强花的指数投资器具。
禁止本论述期末本基金 A 基金份额净值为 0.9970 元,本论述期基金份额净值增长率为 15.37%,
同期功绩比拟基准收益率为 15.79%;禁止本论述期末本基金 C 基金份额净值为 0.9922 元,本报
告期基金份额净值增长率为 15.24%,同期功绩比拟基准收益率为 15.79%。
本基金从 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 8 月 16 日,王人集 20 个职责日以上出现基金金钱净值
低于 5000 万的情形,笔据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作惩处办法》第四
十一条法例的条目,给予流露。
§5 投资组合论述
占基金总金钱的比例
序号 样式 金额(元)
(%)
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其中:股票 43,954,229.40 78.44
其中:债券 1,022,087.67 1.82
金钱守旧证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 113,400.00 0.24
B 采矿业 1,535,608.00 3.31
C 制造业 24,807,909.00 53.41
电力、热力、燃气及水坐蓐
D 1,329,103.00 2.86
和供应业
E 树立业 854,409.00 1.84
F 批发和零卖业 2,238,328.00 4.82
G 交通运载、仓储和邮政业 1,445,449.00 3.11
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息手艺
I 3,138,401.40 6.76
管职业
J 金融业 868,941.00 1.87
K 房地产业 719,376.00 1.55
L 租借和商务管职业 822,888.00 1.77
M 科学参谋和手艺管职业 - -
水利、环境和寰宇设施惩处
N 606,437.00 1.31
业
住户处事、修理和其他处事
O - -
业
P 陶冶 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 751,348.00 1.62
S 概述 - -
统统 39,231,597.40 84.46
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,732.00 0.13
C 制造业 2,803,868.00 6.04
电力、热力、燃气及水坐蓐
D
和供应业 140,679.00 0.30
E 树立业 139,284.00 0.30
F 批发和零卖业 142,322.00 0.31
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息手艺
I
管职业 402,145.00 0.87
J 金融业 717,071.00 1.54
K 房地产业 99,750.00 0.21
L 租借和商务管职业 - -
M 科学参谋和手艺管职业 - -
N 水利、环境和寰宇设施惩处
业 - -
O 住户处事、修理和其他处事
业 - -
P 陶冶 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 215,781.00 0.46
S 概述 - -
统统 4,722,632.00 10.17
本基金本论述期末未合手有港股通投资股票。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
其中:策略性金融债 - -
序号 债券代码 债券称号 数目(张) 公允价值(元) 占基金金钱净值比例(%)
明细
本基金本论述期末未合手有金钱守旧证券。
本基金本论述期末未合手有贵金属投资。
本基金本论述期末未合手有权证。
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本基金本论述期末未合手有股指期货。
本基金本论述期末未合手有股指期货。
本基金本论述期末未合手有国债期货。
本基金本论述期末未合手有国债期货。
本基金本论述期末未合手有国债期货。
在论述编制日前一年内受到公开虚拟、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探望或在本论述编制日前一年
内受到公开虚拟、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法例的备选股票库。
序号 称号 金额(元)
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本基金本期末未合手有处于转股期的可诊疗债券。
本基金本论述期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限情况。
本基金本论述期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限情况。
§6 绽开式基金份额变动
单元:份
样式 农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
论述期期初基金份额总数 30,997,045.91 23,682,438.97
论述期时分基金总申购份额 1,179,649.54 25,574,102.83
减:论述期时分基金总赎回份额 3,427,360.14 31,329,577.47
论述期时分基金拆分变动份额(份额减
- -
少以“-”填列)
论述期期末基金份额总数 28,749,335.31 17,926,964.33
注:总申购份额含红利再投、诊疗入份额;总赎回份额含诊疗出份额。
§7 基金惩处东说念主应用固有资金投成本基金情况
禁止本季度末,基金惩处东说念主无应用固有资金投成本基金情况。
禁止本季度末,基金惩处东说念主无应用固有资金投成本基金情况。
§8 影响投资者有策画的其他要紧信息
本基金本论述期内无单一投资者合手有基金份额比例达到或向上 20%的情况。
无。
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